Alle boekbestellingen worden t/m 22 december gratis verzonden binnen Nederland en België

 

Frontiers in Quantitative Finance
ISBN
9781118266915
Druk vanaf
1e
Verschenen
01-01-2011
Taal
Engels
Bladzijden
272 pp.
Genre
Management, Economie & Communicatie
  • Share
  • Share
  • Share
  • Share

Frontiers in Quantitative Finance

Volatility and Credit Risk Modeling

The Petit Déjeuner de la Finance¿which Rama Cont has been co-organizing in Paris since 1998¿is a well-known quantitative finance seminar that has progressively become a platform for the exchange of ideas between the academic and practitioner communities in quantitative finance. This seminar has included a prestigious list of international speakers who are considered major contributors to recent developments in quantitative finance. Frontiers in Quantitative Finance is a selection of recent presentations in the Petit Déjeuner de la Finance. Leading quants and academic researchers cover the most important emerging issues in quantitative finance and focus on portfolio credit risk and volatility modeling. This comprehensive volume is divided into two parts. The first part (Chapters 1¿5) deals with advances in option pricing and volatility modeling in the context of equity and index derivatives. Topics include tests for static arbitrage, asymptotics of implied volatility, jump-diffusion models, variance swaps, and cliquet options. The second part (Chapters 6¿11) covers recent advances in pricing models for credit derivatives. Topics here include structural vs. hazard rate models, factor models and top-down models for portfolio credit derivatives, and forward equations for CDO pricing. Contributors to this volume include Areski Cousin, Alexandre d'Aspremont, Shalom Benaim, Lorenzo Bergomi, Peter Friz, Kay Giesecke, Pierre Henry-Labordère, Jean-Paul Laurent, Roger Lee, Chris Rogers, Ioana Savescu, Erik Schlögl, Lutz Schlögl, Peter Tankov, Julien Turc, Philippe Very, and Ekaterina Voltchkova. For quants, risk managers, consultants, graduate students in quantitative finance, hedge fund managers, and academics, Frontiers in Quantitative Finance is an invaluable guide to the state-of-the-art knowledge in credit risk and volatility modeling.
€73,95
Exemplaren:
Nieuw

Prijs:
€ 73,95
Verkrijgbaar in
Centraal landelijk magazijn
Voorraad:
-
Levertijd:
Tijdelijk niet leverbaar
* Voorraad uit het 'Centraal landelijk magazijn' is leverbaar vanuit een centraal logistiek centrum in Nederland, hiervandaan wordt het artikel naar de klant of de boekhandel gestuurd. De getoonde voorraad in de boekhandel wordt meerdere malen per dag bijgewerkt. Het kan echter voorkomen dat een artikel in de tussentijd uitverkocht is. Wilt u zeker weten dat een boek op voorraad is, verzoeken wij u contact op te nemen met de boekhandel.

Loading...

Libris Boeken Top 3

In de boekhandel en online verkopen we heel veel boeken. Welke boeken zijn er het meest over de toonbank gegaan? Hier vind je de 3 best verkochte boeken op het gebied van literatuur, spanning, non-fictie en kinderboeken. Wil je liever per genre de boeken top 10 bekijken of de ebook top 10? Dat kan! 

Bekijk alle top 10 lijsten

Boeken in het Nieuws

Bij onder meer De Wereld Draait Door, Pauw, Jinek, Koffietijd, RTL Late Night, Met Het Oog op Morgen én in de bekende dagbladen en tijdschriften worden regelmatig boeken besproken en gerecenseerd. Libris zet ze op een rijtje: de laatst besproken als eerste en handig ingedeeld naar medium.

Alle Boeken in het Nieuws

.
Waarom Libris
Boekbestellingen vanaf € 15,- GRATIS thuisbezorgd.
Kies uit meer dan een miljoen artikelen, waaronder ruim 25.000 Nederlandse ebooks.
Thuis bestellen en bezorgen of afhalen en betalen in de boekhandel.
Ruim 85.000 boeken op werkdagen voor 23.00 besteld, de volgende dag bezorgd
Volg uw bestelling via Track & Trace van PostNL
Bijna 100 aangesloten kwaliteitsboekhandels.
pro-mbookslibr1 : libris